ISBN/价格: | 978-7-5615-8127-8:CNY30.00 |
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作品语种: | chi |
出版国别: | CN 350000 |
题名责任者项: | 经理期权最优实施策略与脆弱期权定价研究/.宋丽平著 |
出版发行项: | 厦门:,厦门大学出版社:,2021 |
载体形态项: | 126页:;+图:;+26cm |
提要文摘: | 本书分为两部分, 第一部分研究经理期权的最优实施策略, 第二部分探讨违约风险的建模及其在脆弱期权定价上的应用。第一部分考虑经理期权的整体实施和非限制实施两种情形, 通过随机最优停时理论和随机最优控制理论, 分别得到了相应的抛物型变分不等式。利用偏微分方程的有关理论和数值计算方法, 研究了变分不等式定解问题的解及其自由边界 (即最佳实施边界)。第二部分主要介绍违约风险建模的数学理论基础, 并进一步研究违约风险模型的推广及其在脆弱期权定价上的应用。 |
并列题名: | Research on optimal exercise strategies of executive stock options and vulnerable options pricing eng |
题名主题: | 期权定价 |
中图分类: | F830.95 |
个人名称等同: | 宋丽平 著 |
记录来源: | CN 湖北三新 20230307 |